| # | 標的 | 訊號時間 | 方向 | 等級 | 分數 | 現價 | 24H% | 成交額 USDT | EMA30 | 支撐 | 壓力 | 掃蕩量% | 狀態 | 距EMA% | Entry | SL | TP1 | RR | 原因 |
|---|
| 訊號時間 | 標的 | 方向 | 狀態 | 現價 | Entry | SL | TP | 進場價 | 結果% | MFE | MAE | 原因 |
|---|
策略名稱：EMA30＋Liquidity Sweep 流動性掃蕩。
交易週期：15 分鐘 K 線（15M）。
核心概念：市場常會先刺破近期高點／低點，觸發追價單、停損單與流動性，再快速收回原本區間。系統不是在刺破的瞬間逆勢進場，而是等「掃蕩 → 收回 → 趨勢確認 → 成交量確認 → 突破確認 K」全部完成後才觸發交易。
一句話記法：先掃、再收、順 EMA、看量能；型態成立先等，突破確認 K 才進。
系統開啟後會讀取 Binance USDⓈ-M Futures 市場，掃描狀態為 TRADING、結算幣為 USDT、合約型態為 PERPETUAL 的永續合約。
不是只挑 Top50／Top100；符合市場條件的標的都會進入技術掃描。每一檔抓取 15M K 線，再計算 EMA30、Pivot 支撐壓力、成交量與 Sweep 條件。
注意：「全市場掃描」代表找機會，不代表全市場每一個訊號都適合下單。
EMA30 是最近 30 根 15M 收盤價的指數移動平均，用來判斷策略的主要短線方向。
多單：掃低收回後，確認 K 收盤必須在 EMA30 上方。
空單：掃高收回後，確認 K 收盤必須在 EMA30 下方。
因此本策略不是看到掃蕩就逆勢摸底／摸頭，而是只做符合 EMA30 方向的流動性掃蕩。
系統使用 Pivot Left Bars=1、Right Bars=1 找近期局部高低點。
Pivot Low：形成近期支撐與可能聚集多單停損的位置。
Pivot High：形成近期壓力與可能聚集空單停損的位置。
Left/Right=1 的反應較快，適合短線雷達，但也比較敏感，所以必須搭配 EMA30、成交量及 Entry 突破確認，不能單看 Pivot 就交易。
LONG 掃低：某根 K 的最低價跌破最近支撐，但該 K 最後收盤重新站回支撐上方。
SHORT 掃高：某根 K 的最高價刺破最近壓力，但該 K 最後收盤重新跌回壓力下方。
重點不是單純「突破」，而是突破後又收回。這代表市場曾經把支撐／壓力外側的流動性吃掉，但沒有持續朝突破方向延伸。
預設 Volume Threshold = 20%。系統比較掃蕩確認 K 與前 20 根 K 的平均成交量。
只有當掃蕩 K 成交量至少比前 20 根平均量高 20%，才通過量能確認。例如前 20 根平均量為 100 萬，掃蕩 K 至少約需 120 萬以上。
目的在排除沒有市場參與度的小影線與低量假掃蕩。數值越高代表該根 K 相對近期平均成交量越活躍，但不等於勝率。
新版策略確認 Sweep 時只使用已經正式收盤的 15 分鐘 K，避免尚未收盤時看似符合條件，最後幾分鐘價格改變後型態消失。
例如 15:00～15:15 的 K，必須等這根 K 完成後才把它當成確認 K。這能降低未收 K 訊號漂移與假訊號。
訊號時間顯示的是這個 Sweep／確認 K 對應的時間，用來辨識訊號新鮮度，而不是單純顯示你打開網頁的時間。
這是新手最容易操作錯誤的地方。
當系統顯示 🟡 等待做多 或 🟡 等待做空，代表 Sweep、EMA30、Volume 等前置條件已成立，但價格還沒有真正突破確認 K。
此時不要提前進場。你只需要記住 Entry、SL、TP，等待即時價格是否觸發 Entry。
LONG：Entry = Sweep 確認 K 的最高價。即時價格真正向上穿越 Entry，才顯示「🔥 多單已觸發」。
SHORT：Entry = Sweep 確認 K 的最低價。即時價格真正向下穿越 Entry，才顯示「🔥 空單已觸發」。
這一步是在確認市場真的開始離開 Sweep 區域，而不是只因為出現長影線就提早猜方向。
LONG：Entry 在確認 K 高點，SL 放確認 K 低點。
SHORT：Entry 在確認 K 低點，SL 放確認 K 高點。
也就是把整根 Sweep K 當成交易結構。如果進場後價格重新穿越確認 K 的另一端，代表原本的 Sweep＋突破假設已經失敗。
SL 是策略失效點，不建議因為害怕停損而任意往外移。
1R代表「你這筆交易承擔的風險距離」。例如 LONG Entry=100、SL=98，風險距離為 2，因此 1R TP=102、1.5R TP=103、2R TP=104。
新版會同步做 1R／1.5R／2R Shadow Forward Test，目的是用實際後續行情比較不同停利方式，而不是主觀認定哪個 RR 一定最好。
主交易與研究結果要分清楚：Forward Test 是用來累積證據，不代表所有目標都要同時真實下單。
設定頁可以輸入帳戶本金與單筆風險%。系統依 Entry～SL 的距離估算名義倉位。
例如本金 100 USDT、單筆風險 1%，代表這筆最多規劃虧損約 1 USDT。若 Entry～SL 距離為 2%，名義倉位約為 50 USDT。
重點：固定的是「最多願意虧多少」，不是每筆都固定使用相同倉位或相同槓桿。槓桿不會改變策略的價格失效點。
假設近期支撐 = 100，某根已收盤 15M K：Low=99、Close=100.8、High=101.5；EMA30=100.3，且該 K 成交量比前20根平均量高 35%。
因為 Low 跌破 100、Close 又站回 100 上方，而且 Close > EMA30、Volume +35% ≥ +20%，所以 LONG Setup 成立。
系統建立：Entry=101.5、SL=99。風險距離=2.5。
1R TP=104、1.5R TP=105.25、2R TP=106.5。
現價如果只有 101.2，仍是 🟡等待；真正突破 101.5 才變成 🔥多單已觸發。
假設近期壓力 = 200，某根已收盤 15M K：High=202、Close=199、Low=198；EMA30=200.5，成交量比前20根平均量高 45%。
因為 High 刺破 200、Close 又跌回 200 下方，而且 Close < EMA30、Volume +45% ≥ +20%，所以 SHORT Setup 成立。
系統建立：Entry=198、SL=202。風險距離=4。
1R TP=194、1.5R TP=192、2R TP=190。
價格如果仍在 198.6，只是 🟡等待；真正跌破 198 才變成 🔥空單已觸發。
1. Entry 前先碰 SL：代表確認 K 結構已被破壞，系統標記 INVALID。
2. 等待超過 45 分鐘仍未觸發：訊號失去新鮮度，系統標記失效。
3. 只是 WAIT／等待型態：沒有完整 Sweep 條件，不交易。
4. 自己錯過 Entry 很遠：不要把原本 Entry 當成任何價格都可以追的市價訊號；實際成交偏離越大，原本 RR 與風險計畫就越失真。
分數是訊號品質排序，不是 AI 預測勝率。90 分不能解讀成「90% 會贏」。
有效 Sweep 通過基本條件後取得基礎分，再依成交量超過 Threshold 的程度提高分數。因此高分代表量能確認更強，不代表保證獲利。
正確用法是：先確認是否🔥觸發，再用分數協助排序候選標的。
MFE＝進場後曾經朝有利方向走過的最大幅度。
MAE＝進場後曾經朝不利方向走過的最大幅度。
它們可以幫助判斷：目前 TP 是否太近／太遠、SL 是否常被正常波動掃掉。不要只看最後 WIN/LOSS，MFE/MAE 能提供交易路徑資訊。
Win Rate：已完成交易中獲利比例。
Expectancy：平均每筆交易長期可以帶來多少 R 的期望值。
Profit Factor：總獲利相對總虧損的比例。
Max Drawdown：績效曲線曾經出現的最大回撤。
最大連敗：歷史上連續 LOSS 的最大次數。
真正評估策略不能只看勝率。即使勝率高，如果平均虧損過大、成本高或回撤無法承受，仍不代表策略具有可用的正期望值。
| 畫面狀態 | 代表意思 | 新手動作 |
|---|---|---|
| 等待型態 | 尚未形成完整 Sweep 訊號 | 不交易 |
| 🟡 等待做多／做空 | 型態成立，但 Entry 尚未觸發 | 只觀察，不提前下單 |
| 🔥 已觸發 | 即時價格真正穿越 Entry | 才進入策略定義的進場階段 |
| 🔵 已進場 | Forward Tracking 已開始 | 依原計畫管理 SL／TP |
| ✓ 已停利 | 價格到達追蹤 TP | 紀錄結果 |
| ✕ 已停損 | 價格到達 SL | 接受單筆風險、紀錄結果 |
| ⚪ 已失效 | Entry 前先碰 SL 或等待超時 | 放棄，不重新追單 |
停損使用確認掃蕩 K 棒另一端；固定風險倉位計算與 1R / 1.5R / 2R Forward Test。v6.0 新增流動性、ATR 波動品質、Sweep 深度、BTC/市場環境與追價保護。
本頁只使用 Binance Futures 公開 API / WebSocket。若 Binance 無法連線，頁面會直接顯示錯誤，不會生成模擬資料或假行情。
「全市場」指 Binance USDⓈ-M 中狀態為 TRADING、結算幣為 USDT、合約型態 PERPETUAL 的交易對。